Ponadto istotnym elementem każdej sauny jest mechanizm, który podgrzewa powietrze.
Zarówno materiały do budowy pomieszczenia, jak i potrzebne do konstrukcji elementów grzewczych, są różne dla każdego typu sauny. Większość saun jest wykonana z odpowiedniego gatunku drewna, sufit jak i ściany są wyłożone panelami z jodły kanadyjskiej lub ze świerku skandynawskiego. Pod panelami znajduje się warstwa termoizolacyjna, która pozwala zachować ciepło we wnętrzu pomieszczenia.
Na domiar złego po wyjściu trzeba zażyć zimnej kąpieli.
Prawda jednak okazuje się inna ? korzystanie z sauny wcale nie jest przerażającym przeżyciem.
Pomaga się ciału zrelaksować i odprężyć, a powtarzające się cykle ciepło-zimno eliminują napięcie mięśniowe.Wizyta w saunie wcale nie musi się kojarzyć z czymś męczącym, ciekawym zjawiskiem jest to, że osoby po wyjściu wydawały się mieć więcej energii i ogólnie lepsze samopoczucie.
Zostało nazwane to ?łaźnią pocącego się kamienia?, ze względu na wykorzystywaną technikę, polegającą na układaniu i podpalaniu kamieni, a później polewaniu ich wodą.
Idea sauny rozwijała się w różnych regionach równolegle, jednak to w Finlandii zakorzeniła się na dobre. Na początku budowano sauny z kamienia lub w formie skórzanych namiotów.